Terminy
Termin rozpoczęcia: 2008-10-06Miejsce konferencji
Nazwa obiektu: Miejsce szkolenia zostanie określone w terminie późniejszymOpis:
Najważniejsze zagadnienia:
- Wymagania wobec procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitału (ICAAP)
- Zasady wyznaczania kapitału ekonomicznego na ryzyka statystycznie mierzalne
- Zarządzanie ryzykami trudno-mierzalnymi (ryzyko koncentracji, ryzyko modeli)
- Integracja zarządzania kapitałem ekonomicznym z bieżącymi procesami w banku
Kto powinien wziąć udział w szkoleniu:
- Menedżerowie i pracownicy komórek oceny i zarządzania ryzykiem
- Menedżerowie departamentów zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym, rynkowym
- Osoby odpowiedzialne za wdrożenie zasad Nowej Umowy Kapitałowej
- Menedżerowie departamentów controllingu, planowania finansowego
- Pracownicy komórek audytu wewnętrznego
Seminarium prowadzi:
Ryszard Adam Jezierski Dyrektor Zarządzający ds. Ryzyka Finansowego, Bank BGŻ
Nowa Umowa Kapitałowa, a w ślad za nią lokalne przepisy nadzorcze wprowadziły kategorię kapitału ekonomicznego jako wielkość, która – obok kapitału regulacyjnego powinna być przez banki regularnie szacowana oraz powinna podlegać wewnętrznemu procesowi zarządzania. Charakter metod stosowanych do wyznaczania kapitału ekonomicznego powinien być dostosowany do skali oraz złożoności działania banku. Bez względu jednak na charakter przyjmowanych rozwiązań w tym zakresie, obowiązkiem każdego banku i jego kierownictwa jest zapewnienie, że proces ten adresuje wszystkie istotne ryzyka ponoszone przez bank, które w sposób odpowiednio dokładny, ostrożny i spójny zostały uwzględnione w szacowaniu kapitału. Szacowanie kapitału ekonomicznego to jednak dopiero pierwszy krok.
Kapitał ekonomiczny powinien być w banku aktywnie zarządzany, co w praktyce bankowej oznacza jego planowanie, alokację ex ante i ex post na linie biznesowe oraz różne rodzaje ryzyka, jak również powinna być analizowana rentowność z podejmowanego ryzyka („uwiązanego” kapitału ekonomicznego).
Szkolenie omawia kluczowe kwestie jakie powinny być zaadresowane i rozstrzygnięte w spójnie zaprojektowanym i zintegrowanym procesie zarządzania ryzykiem. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione możliwe podejścia do identyfikacji istotności danego rodzaju ryzyka, szacowania kapitału ekonomicznego oraz obszarów i zasad integracji zarządzania kapitałem ekonomicznym i wewnętrznymi procesami w banku.
Opłata: 3450